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解決済みの質問

忌々しい シカゴ日経平均先物について

お世話になります。

株取引をされている方は、初心者と言えども
翌日の日経相場の寄付き値に大きな影響を、
シカゴ日経平均先物が与えるということはご存知と思います。

この、シカゴ日経平均先物 ですが、
日本国内にいて、売買可能なのでしょうか?

国内のネット証券では扱いないのでしょうか?
売買は、当然、ネット上でのリアルタイム売買でないと意味
ありません。

もし、売買可能になると、とても魅力と思います。
本日、日経相場、大きく下げています。
売買出来ていれば、リスクヘッジに使えたはずです。

私の考えですが、この シカゴ日経平均先物 とは、
どうも、アメリカの為のアメリカによる、日経操縦装置というように
思えます。

そうであれば、国内証券が、これを扱うことは絶対にアメリカは許さない
でしょうね。

◎ この、シカゴ日経平均先物 ですが、日本国内にいて、
  売買可能な、ネット証券は、ありますか?

◎ 今後、可能とする証券会社が出てくる可能性はありますか?


皆様、お考え、コメントお願いします。

投稿日時 - 2006-06-28 12:28:01

QNo.2243070

すぐに回答ほしいです

質問者が選んだベストアンサー

個人的見解。

 日本株は 今 強烈に 米の影響を受けてます。
 昨年の 後半は全く気にしなくても良かったんですけどね(^_^;

 今 一番の 問題は 買い手が見あたらないこと。
 これがあるからこそ アメリカの影響を受けやすい訳です。
 まあ 市場規模も 世界一ですからね。
 
で シカゴの 先物を売り建てして
日本で買戻しのヘッジすればよいのではと言うことですが、

シカゴの先物はシカゴで精算しないと行けないし
シンガポールはシンガポールで精算しないと
行けない訳です。

そこで シカゴで売り仕掛け15000円として
アメリカの株価が逆に上昇したら踏まれる
と思うんですけど。

確かに 米が下がれば
シンガポール・日本の先物は
その価格当りに鞘寄せする形で
最近は寄り付くことが多いですけどね(^_^;

ここから 日本市場で ↑↓に どう流れるかは
それなりの市場規模を持っている日本市場では
先物業者でも明確に予想することは出来ないと思います。

売り方・買い方が有って取引が成立すること
一方通行ではないし。
利鞘を稼ぐ業者も居れば
年金資金などの様に長期に保有を前提とした
市場参加者も居るわけです。

また ADRに日本株も上場しているわけですから
それらの動きも有る程度影響すると思います。

兎に角 日本株に対しての 値付けは日本市場が
アメリカに影響を受けているとは言え日本市場に優位性が有ると思います。

取引額では 世界3番目の市場規模ですからね。

また 売りに対して買いが必要です。
自作・自演と言うことも考えられますが
アメリカはその辺厳しいでしょう。

以上の 事から考えて 
シカゴの日経平均先物が
米の市場や 先物業者でどれ程重要視されているかは
解りませんが 取引額から言ったら
数ある 金融商品の中での優先度はかなり低いと思ています。

どちらかと言えば 米の市場が下がったから
日本の先物も少しリスクヘッジで売っとくか程度の
スタンスで 日本の市場に影響をおよぼす為に
意図的に 売り仕掛けしているとは思えないんですけど・・。

いずれにしても 米の株式市場の動向なり
取引ルールなりは 英語読めない私には
理解の 範疇を超えてますから
米市場でのプロの方に お話を伺うしか無いんですけど。

日本の 市場解説者が
米の日経先物だの シンガポールの先物等を
言い始めたのは 日本での手掛かりが無くなってきから 相場を解説する為の手法として
最近 良く 使われるようになったんだと思います。

ここで 以前 シンガポールの
日経先物の時系列データーは何処かで取れませんか
と質問しましたが 回答0でしたし。
シンガポール・シカゴがどんな形で精算
されていくのかも私には解りませんけど(^_^;

シカゴの先物の価格変動と日本の株価の変動を
比較しての論議になると思います。
http://finance.yahoo.com/q/bc?t=5d&s=NIYU06.CME&l=on&z=l&q=c&c=%5EN225
この程度しか 私にはデーター提示出来ない。

一番の 問題は 日本市場が外人の依存度が高いこと
米の流れを受けて ギャツプアップしたり 
ギャツプダウンしたりして海外(米)の株価を
諸に反映してしか 始まらないことです。

今年1~3月まで それ程米の影響が感じられない
4月から 米の後追い相場になっている。

これ以上は私には手が追えないですけど(^_^;
日本市場に居る身として
日本株の 寄り付き価格が予想できて良いや
程度にしか 考えていません。
いずれにしても 現象面から
現状を考えて 相場を見ていくしかないと思っています。

◎ 今後、可能とする証券会社が出てくる可能性はありますか?

需要が無ければ 供給は無いと思います。
コスト対利益の面も有りますし。
システム上の違いも有るかも知れません
それを 参加者に周知徹底させてと成れば
結構 面倒だと思うんですけどね。

見方として

 証券会社が 取引手数料の増加を考えたときに
 ADRの 日本株の取引を積極的に
 取り組めば実質夜間取引に成るんですけど
 それを積極的にしない理由として
 色々な制約や制度上の問題としても難しいのでは
 と妄想してます。
 

結果を 見れば簡単に見えますけど
先物を資金少なく 裁量でやると
10万20万 簡単に上下しますから
平常心を保つことは なかなか難しいですよ。
日本の先物市場。板読みも出来ませんし
チャートも読みにくいですね。

日本が 1000倍のレバ
米のレバがどの程度かも 解りませんけど。

以上 素人考えで 参加してみました(^_^;

追記

 「魔の30分」というのが相場を撹乱しているといわれましたが

 これは 大証のシステム脆弱さと
 ライブドアの問題で開始の遅れ
 それを利用した 上手なスキムでしたが
 一定の 物だけが 上手く利益を享受出来る
 市場のシステムは 直ぐに是正されます。

投稿日時 - 2006-06-29 01:13:48

補足

ご返答遅れました。
すみません。

長いコメント本当にありがとうございます。
さて、

>シカゴの 先物を売り建てして
>日本で買戻しのヘッジすればよいのではと
>言うことですが、
>シカゴの先物はシカゴで精算しないと行けないし
>シンガポールはシンガポールで精算しないと
>行けない訳です。

ようするに、大証で買った先物はCME、SGXでは
売れませんよということですね。

すみません、私ヘッジという言葉を間違えて
使用しております。

資金を、二つに分けて ひとつは大証で使用。
もうひとつは、シカゴで使用、これにより
ヘッジもどきができる、損失を抑えられる。
というものでした。

大証で先物を売りたてして、ポジホールド
その夜 欧州、グロベともに堅調で
NYがOPENした後も上げてゆくと確認できたら
シカゴで買うことにより損失を埋めることが
出来るのではないかということです。

1日中、大証の先物の動き または日経平均の動き
を見たあとシカゴの値動きを見ると、妙に
納得できる時があります。

特に、昨日の夜は やっぱりね・・・と思うことが
あると思います。

皆さんもそう思いませんでしたか?

そんな時に、すぐ、リアルタイムにCMEに注文
出来ることができればそれは やっぱり 魅力
あると私は、思います。

投稿日時 - 2006-06-30 16:58:13

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回答(9)

ANo.8

N225の先物取引を大証でしていますが事実誤認があると思います。

>>シカゴ日経平均先物が与えるということはご存知と思います。
ダウやNASDAQに連動して動いていることが殆どです。
違う動きをする時は出来高が少ないことが多いです。

大証と違ってシンガポールやCMEは500倍の取引規模です。
CMEで1000枚出来ても大証換算では半分の500枚でしかありません。

噂では、確かにCMEで証券会社が価格操作と思える取引を仕掛けているそうですが・・・
時には、CME比100円以上乖離して寄り付くことも珍しくないですし!

この世界金持には勝てません。意外に影響力があるのがシンガポールだったり
することも在ります。
大証とほぼ同じ時間帯の取引で出来高が少ないですから
大証に仕掛けるよりシンガポールに仕掛けた方が少ない枚数で相場を動かせます。
それをしている大手証券会社の子会社は有名です。


出来ても3000枚程度のところで徹夜してやる価値がどの程度あるのか私は疑問です。
それだったら、ダウやNASDAQのテクニカル分析をして相場の予測をした方が得策だと
思います。

投稿日時 - 2006-06-29 00:59:41

補足

すみません、ご返答遅れました。

>大証と違ってシンガポールやCMEは500倍の
>取引規模です。
>CMEで1000枚出来ても大証換算では半分の
>500枚でしかありません。

と、いうことはものすごく小さい金額で簡単にCME、シカゴは操作できるということですね。
これは、理解しております。

>徹夜してやる価値・・・

1万円でも、5万円でも抜けるのであればそれはそれで
有効なトレード環境と思います

投稿日時 - 2006-06-30 16:52:25

ANo.7

すみません、便乗質問です。



確かに、板が薄いCMEの日経先物に、東京市場の寄り値がさや寄せされるのは、納得がいかない話です。

「魔の30分」というのが相場を撹乱しているといわれましたが、現物との裁定が働かない先物だけのマーケットがあって、そこの売買高が小さいのだから、例えばシカゴで大量に売って値を崩し、次に東京の寄り付きで、前日売り建てた現物を買い戻す、といったやり方ができそうな気がします。

シカゴは「常設の魔の30分」なのでしょうか?

日本の機関投資家も、当然、シカゴで売買はしているでしょう。
また、シカゴの先物と東京やシンガポールの先物との裁定取引だって行われているのではないかと思うのですが。。。
そう考えると、東証が発表するプログラム売買の残高のほかに、事実上の裁定残高があるのではないかという気もします。


よろしくお願いします。


p.s. eqw-102さん、私も参考にさせていただきます。いつもお世話になっています。

投稿日時 - 2006-06-28 22:17:45

補足

ass559さん、こんばんは!
いらっしゃいませ。。

ass559さんの言われる通りです。
私も、本当にこれではおかしいと考えています。

おそらく、相場やられる方のほとんどの方は同じ
気持ちと思うのですが、
今まで、なかなか 文章にまでして論じられること
なかったので今回、質問させて頂きました。

>日本の機関投資家も、当然、シカゴで売買はしているでしょう

そう思います。

昨夜もナスダウ始まってから1時間
程は、買い支えた感じがしました。
それでも、その後あれだけナスダウにやられると、
さすがに無理ですよね。

とにかく、なにかどこかで ずるい という感じが
するのは、納得行きません。

もっと、この状況を多くの方が口にし問題として
広めてくれれば解決とはいかないでしょうが、
前進はあると考えています。

ご覧の他の皆様、ご意見をお願いします。

投稿日時 - 2006-06-28 22:21:54

ANo.6

NYダウの5Dでは、チャートが崩れています。
(天井線)
下降の気配はぬぐいきれません。

3mでは、ある程度の上昇を期待出来ます。

3mでは、明らかな底は、公開通り、予測通りに
6/14を転機にやや好転してくれました。

日経平均は、一目均衡表の基準線にもみ合う事が出来ません。
また、25日線にもみ合う事も出来ない。
これが実情です。

RSI指標では、6/26
天井から、降下を開始した警告を発していました。

残念ながら、空を作ってしまった日経平均に、
白2黒1の法則を適用するのは難しいです。

明日は、やや下げる。
(一目均衡表の転換線を抵抗線に出来る。)
14824円を守れる。

7月頃までもみ合い。
7月10日前後が一目均衡表のゴールデンクロス。

雲に入れるのは予報通り、
7/20(MACDゼロポイント通過予想日)
プラスに転ずる時期は30日以内。

要注意を呼びかけているのは9~10月に底が抜ける恐れがある事です。(この場合、1万3千円)

日経平均は、転換線付近を低迷。
(1万4600円までは行く。)
ゴールデンクロス予想7/10付近。
雲に入る日(MACDゼロポイント通過予定日)
7/20

危険価格。
今週、14400円を付けた場合。

既にすべて公開しています。
予報に大きな修正を加える予定はありません。

但し、当の本人は、先週より手仕舞い中。
PER指標をベースにした新しい指標を急ピッチで開発中です。

こんな所で我慢してね。^_^

投稿日時 - 2006-06-28 21:59:34

お礼

eqw-102さん、本当にありがとうございます。
今は、オーバーナイトでポジを持たないとしていますね。
私も、本日は、ノーポジです。
私なりに考えても本日の日足位置では非常に明日を
予想するのは難しいと思い、eqw-102さんならどう
考えるだろうかと興味を持ちました。

本日が、14820あたりで引けたなら売りポジで
オーバーナイトさせていたと思います。

>既にすべて公開しています。

ん? ブログをお持ちでしたら、ご紹介お願いします。

投稿日時 - 2006-06-28 22:20:45

ANo.5

>皆様、お考え、コメントお願いします。
だろ?

少なくとも、株式、経済のやり方を変える方が先決です。
株にすらなってはいない。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=847251

投稿日時 - 2006-06-28 20:44:02

補足

eqw-102さん

はい、参りました。。


ところで、eqw-102さん
日足での分析得意そうですが、日経平均今日の
下げからこのまま年初来安値付近まで落ちるの
でしょうか?
それとも、本日を最後としてまた上昇してゆくの
でしょうか?
今夜のNYが終わる前に、お答え頂ければと思います。
どうでしょうか?

投稿日時 - 2006-06-28 21:00:06

ANo.4

一応、自力で100パーセント予測を的中させている俺からアドバイスしておくよ。

(将来トレンド、底日、ストップ高の事前掲示。)

1つの極意で世界経済に立ち向かうのは
無謀。(あたりまえ)
確実に富士の樹海に沈むだろう。

>株で勝てる人は、間違いなく先物でも勝てると
思います。

先物に参考になる人間はいない。

トッププロのパクリで無い。
実力で世界経済に勝って行ける。

すぐにこれを証明しに行け。

投稿日時 - 2006-06-28 18:25:18

ANo.3

>この、シカゴ日経平均先物 ですが、
>日本国内にいて、売買可能なのでしょうか?

日本居住者でも口座開設可能な、先物取り扱いの米国ブローカーは数多いと思います。そこで口座を開設すれば、日本国内でネット取引可能です。

シカゴダイレクトは老舗で、日本語サポートしているようです。
http://www.chicagodirect.com/pages/00_home/index.php

他は、英語のみとなると思いますが、以下のようなブローカーがあります。
http://www.ancofutures.com/Default2.htm
http://www.alaron.com/open_account.htm
http://www.interactivebrokers.com/en/main.php

残念ながら、日本国内のネット証券で取り扱っているところは知りません。

5月からの日本市場の下げは先物主導によることは間違いないと思います。最近は特に香港市場の先物の動き、シンガポール市場の先物の動きと、いつになく高い相関が見られました。

多分ヘッジファンドを主体とする同一勢力が全世界の先物市場で同時にショートポジションをとったのではないかと思います。先物がない市場、中国大陸株、マレーシア株などは比較的堅調で、世界同時株安から免れています。

アメリカ筋というよりは欧州系のヘッジファンドが主導したのではないでしょうか。

投稿日時 - 2006-06-28 18:13:49

補足

Trane37さん、詳細なコメントありがとう御座います。

まだ、日本国内のネット証券ではないのですね。
とても、残念です。

今後、扱う証券会社も期待できそうもないですかね・・?

シカゴダイレクトさんに、口座持てば、日本国内に
いても、リアルタイムネット売買できるのでしょか?
もし、そうであれば、使えると思います。

私は、よく CMEと、ダウ・ナスのリアルタイム 1分足チャートを同時に見ることがあるのですが、
ダウ・ナスに、ほとんど連動してCMEは値動きして
います。
そこそこの、チャート分析ツールがあれば、大証の
N225Fより、はるかに予測しやすいように思えます。

それと、私がいいたかったのは、Trane37さんも最後に
書かれているように、たかが、20億程度の金額で、
CMEは、動かせますが、その程度の数字が、翌朝、
何倍もの規模のある日本市場に影響を与えている。
これが、気に入らないのです。
私達が住む日本市場なのだから、直接影響を与えている、CMEは、私達が簡単に参加できるものとしてほしいということです。

投稿日時 - 2006-06-28 19:49:02

ANo.2

先物の怖さは 1年間で入りと、出の推移価格が
同じであったとしても、価格が 金利分以上に下げると言うことです。

投稿日時 - 2006-06-28 14:54:57

補足

先物のリスクについて質問しているわけでは
ありません。

先物売買にはリスクがあるのは当然です。
それは、株も同じと思います。
株で勝てる人は、間違いなく先物でも勝てると
思います。
その極意は、LCです。
当然、エントリする確実な理由を持つというのが
初めにきますが。

投稿日時 - 2006-06-28 15:56:48

ANo.1

質問とはズレますが、橘玲さんの「臆病者のための株入門」に、シカゴの日経平均を取引していたと記述があったと思います。
アメリカの口座ですけど。

読んだだけで、ハイリスク・ハイリターンで恐ろしいと思いました。

そんなことで、国内証券会社にする理由は「日本語」くらいなのでしょうか。

投稿日時 - 2006-06-28 13:02:04

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