こんにちはゲストさん。会員登録(無料)して質問・回答してみよう!

締切り済みの質問

Q マールチンゲール

マルチンゲールの定義は分かります。しかし、Q-マルチンゲールというものがあるかと思いますが、何のことをいってるのか全く分かりません。Q-マルチンゲールとは何なのでしょうか?お分かりの方がいましたら、ご教授ください。

投稿日時 - 2007-01-12 16:05:43

QNo.2661143

困ってます

このQ&Aは役に立ちましたか?

0人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

回答(1)

ANo.1

N64

Martingale Pricing Theory(参考URL)の中に定義らしきものがありますが、私には何のことか、さっぱりわかりません。
引用させていただきますと、
『If an equivalent martingale measure, Q, exists, then the deflated value process, Vt, of any self-financing trading strategy is a Q-martingale.』

参考URL:http://www.columbia.edu/~mh2078/FE04/mtgale_pricing.pdf

投稿日時 - 2007-01-12 20:07:01

あなたにオススメの質問