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解決済みの質問

スワップポイントについて

外国為替証拠金取引の勉強をしていますが、スワップの事でどうしても
わからない事があります。

例えば、現在1ドル=100円とします。スワップがドル5%で円1%
でドルを買えば5-1で4%の金利が毎日入りますよね?
100万円出し1万ドル購入で、そのポジションを10日持つと、1万ドルの4%で400ドル、それを日割りに直して10日を掛けて約11ドル、10日保持していた場合の得られる金利は、この計算であっているでしょうか?

また上記の1万ドルを、10日後に売り決済した場合10日間保持していたので、逆に金利11ドル支払わなければならないのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日時 - 2007-02-12 16:39:29

QNo.2746244

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質問者が選んだベストアンサー

>100万円出し1万ドル購入で、そのポジションを10日持つと
最初に買っているので、決済は売りですが、スワップは保有期間分受け取れます。

スワップを払うのは、売り建てした場合です。

投稿日時 - 2007-02-12 21:57:22

お礼

売り建てですかぁ そこを勉強してみます。
ありがとうございました。

投稿日時 - 2007-02-13 17:13:33

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回答(2)

ANo.1

得られる金利の計算はおおよそ合っていると思います。
ドルじゃなくて円でですけど。

決済した時にスワップを払わなければならないということはありません。

売り新規をしたときに金利差分のスワップを決済するまで払い続ける(一般的に決済まで確定しませんが)のです。

投稿日時 - 2007-02-12 19:11:33

お礼

なるほど~  まだまだ勉強しなきゃダメそうですね
ありがとうございました。

投稿日時 - 2007-02-13 17:12:40

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