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締切り済みの質問

CME日経平均先物の価格差

CME Globexでの「NIKKEI」と「NK YEN」の価格差についての質問です。

常に若干の価格差がありますが、ちょっと前までは60円~100円程「NK YEN」の方が安かったようですが、ここ2,3日は価格差が20円~30円安ぐらいに縮まっているようです。
これは、なぜなんでしょうか?

おそらくは金利差がドル円の為替相場によるものなのかな?とは考えているのですが、はっきりと分かりません。

識者の方のご教授をお願いできればと思います。

投稿日時 - 2008-11-29 11:56:16

QNo.4515924

困ってます

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回答(1)

「ドル建て」取引と「円建て」取引の違いですね。
おそらく円建ての方が商いが薄いため、
価格差が生じてるように見えてるだけじゃないんですか?

1物2価はありえませんので・・・。

もしそうなら、裁定取引(片方を売って片方を買う)で
差はゼロになりますよ。
これをやると、無リスクで儲かります。

投稿日時 - 2008-12-01 20:01:37

お礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど、出来高の差でさやが拡大してしまっているということも考えられるんですね。
そう考えれば、おっしゃるとおりアービトラージができそうですね。
ただドル円が元の鞘の範囲に収まってくるかの見極めが必要かもしれませんね。

ありがとうございます。

投稿日時 - 2008-12-04 00:50:14

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