こんにちはゲストさん。会員登録(無料)して質問・回答してみよう!

解決済みの質問

バックテストする期間はどれくらいが適当ですか?

はじめまして。

MT4でバックテストをしているのですが、何年くらいの期間でいい結果が得られれば、実用できますか?

EAは、
MACDをメインで、短期・長期EMA・シグナルを最適化してパラメータを決定
日足・EvryTickでバックテスト

過去10年でいい結果が出たものを、過去15年で再テストしたところ、
たしかに過去10年はいい結果なのですが、それ以前ではよい結果は得られず、資産は減る一方でした。


プログラムによると思うのですが、
一般的にいえることがあれば教えてください。

投稿日時 - 2010-03-08 22:09:49

QNo.5736255

困ってます

質問者が選んだベストアンサー

バックテストについては、「期間」よりも、「トレード回数」が重要だと思います。

私の場合、1000回以上が理想です。

なので、日足の場合と、5分足とでは、理想的な「期間」は当然異なるわけです。

あと、バックテストの期間や時期を変えると、パフォーマンスが大きく変わってしまうのは、おそらく、カープフィッティング(過度の最適化)が原因だと思われます。とくに、移動平均線、RSI、ストキャス、MACDといった、過去の値動きから算出されるテクニカル指標や、それらを組み合わせたシステムの場合、カーブフィッティングが発生しやすく、パラメーターを少し変えただけで、パフォーマンスが大きく変わってしまうシステムは、トレードの期間や時期が変われば、当然成績も大きく変わってしまい、実運用では耐えられないと、私は考えています。

そこで、私の場合、そういったテクニカル指標への依存は最低限にして、なるべくシンプルなアイディアを大切にして、パラメーターの数も極力少なく、これを多少変えてもびくともしないようなシステムの構築をめざしています。

参考になれば幸いです。

投稿日時 - 2010-03-09 17:37:59

お礼

ご回答ありがとうございました。

1000回ですか。
日足で1000回のトレードとなるとかなり長い期間で検証しないといけないかもしれませんね。

最適なパラメーターを少し変化させて、結果をみることはやはり大事なんですね。

投稿日時 - 2010-03-09 21:24:46

このQ&Aは役に立ちましたか?

7人が「このQ&Aが役に立った」と投票しています

回答(2)

統計的根拠で言うと1500~2000回以上ですね。

http://www.wound-treatment.jp/next/wound225.htm

投稿日時 - 2010-03-18 10:27:46

あなたにオススメの質問