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数学的な意味について

とあるシステムトレードについてのロジックについて、
その数式が意味することを日本語で分かりやすく教えていただきたいと思います。

計算自体はとても簡単なのですが。。


****************
HL(High Low)ブレイクアウトシステムの売買ルールは以下の通りです。

◆エントリー

40日間の高値を上抜けたとき買い
40日間の安値を下抜けたとき売り

◆手仕舞い

K日間の安値の1pip下に買いポジションのストップ
K日間の高値の1pip上に売りポジションのストップ

Kは以下のように計算

K = 20×(過去N日間のレンジ) / (過去N日間の日次レンジの合計)

ただし、N=21で、Kは1~20までの整数

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このシステムトレードは少し改良すれば利益が出ます。
ただし、


K = 20×(過去N日間のレンジ) / (過去N日間の日次レンジの合計)

ただし、N=21で、Kは1~20までの整数


の意味するところがいまいちピントきません。
どなたか数学に詳しい方、解説をお願いします。

投稿日時 - 2012-02-03 19:19:32

QNo.7283331

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回答(1)

ANo.1

N日間となっていますが、21日なので21日間のレンジです。
つまりは、ここで言うレンジが問題ですね。

過去21日間のレンジを素直に解釈すれば、21日間の最高値から最安値を引いた値となります。
日次レンジの合計は、日々の高値と安値を「高値-安値」で計算し、それを21日分計算し合計します。

簡単に計算すると、21日間の最安値が100円で最高値が150円。
日々の高値と安値の差し引きが平均で5円(本来は3円・5円・7円・2円・・・と計算)とすると、
K=20×(150-100)/(5×21)=9.52
よって、Kは整数なので10となりますね。

投稿日時 - 2012-02-04 05:40:27

補足

回答ありがとうございます。

よってこの数式は何を表しているのでしょうか??

投稿日時 - 2012-02-04 23:10:44

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